Evian, CFA2023-11-14 09:17:40

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

C选项一定要明确是“risk-neutral probabilities”才是对的。

In a one-period binomial model, the risk-neutral probabilities are determined only by the risk-free rate over the life of the option and the underlying asset’s volatility (as measured by the up and down gross returns, Ru and Rd)."
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