王同学回答（1）
Paroxi2019-01-16 10:20:35
Paroxi同学你好，A选项当大家都在使用一个对冲组合的时候，这个标的资产价格是会趋于均衡价格，均衡价格就不存在套利机会了。
B选项，标的资产的payoff不会被衍生品的价格所影响，标的资产的价格是受到市场供需，成本等因素的影响，标的资产的价值波动会影响衍生品的价格，而不是被衍生品所影响。
C选项，我们所说衍生品的预期的价格都是用风险中性来折现定价的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片