199****3220回答（1）
Evian, CFA2023-11-08 15:49:12
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目描述的是看跌期权，计算时，用执行价格-标的资产价格，X-S
你可能理解为“看涨期权”了
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确实是的默认为了看涨期权，书上好像都是默认看涨，没有区分看涨还是看跌。不过我还是有点不明白为什么看跌的时候就是 用行权价-上升和下降的价格呢？
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书上不是默认看涨，题目都会明确说明看涨看跌，这决定了是X和S之间谁减去谁
看跌期权只有X>S时才行权，此时看跌期权有价值，在二叉树上求出对应的数值（现金流），不然看跌期权不行权（X<S）时就没有现金流（=0）
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