Qigeneration2023-11-05 19:03:36
Qigeneration看老师在某个同学的提问中回答，risk free rate↑，期权价值↓。可是看总结的sensitive表格，call option 和risk free rate是正相关，put才是负相关，所以想请教一下。
查看试题回答（1）
Evian, CFA2023-11-05 20:38:56
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢你的提问，这种质疑非常好！~
老师的回复已经修改，这个回复错在了“二叉树末尾支点的现金流确定了，那么折现到期初时，Rf↑，PV=Value of option应该下降”。
正确的分析请参考截图2和3和4。
这个已经修改的回复所在链接：
https://www.gfedu.cn/home/questionDetail.html?ifTask=2&ClassTypeId=0&QuesId=903899
你的分析（sensitive表格）是正确的，无论按照二叉树或者exercise value方式来分析，结论应该是一样的。
Rf对期权的价值影响请参考以下截图1。
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