Katrina2023-11-05 12:29:49
Katrina请问这里的凸性，涨多跌少，是针对short FRA的情况吧？如果是long方，MRR下跌变化幅度更大，MRR下跌long FRA应该亏钱，所以应该是跌多涨少？我这样理解对吗，谢谢
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-11-05 21:54:22
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
你的理解非常正确！~
以上两个图都是站在“看跌利率”的角度画出来的
需要注意的是：
Short FRA=Long interest rate Futures=看跌利率
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