YL2023-11-02 01:45:15
YLModule 2-官网习题-Question 64-这道题，我的解答如截图2所示，假设A=2，那么3个portfolio的Utility的值就可以算出，只有portfolio A的值为正，其余两个portfolio的值均为负，又因为expected return不可能为负，所以只能选正的值，即Portfolio A?
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爱吃草莓的葡萄2023-11-04 22:26:29
爱吃草莓的葡萄同学你好。首先，本题与效用无关，引入效用就是错的。其次，expected return为什么不能是负的，预期亏钱预期收益不就是负的吗。
本题就是考察有效前沿的特点，风险一定的情况下收益最大，此外最小方差点在有效前沿最左边（风险最小），根据这个两个特点就可以判断出哪个是最小方差组合点。组合C不满足第一个特点，组合B不满足第二个特点。
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最小方差点，这个图在书上第几页？这个图，横坐标是delta=standard deviation? 而纵坐标是expected return收益？
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同学你好。手中暂时无原版书，无法得知具体未知。横坐标是标准差，纵坐标是预期收益。
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