159****81432023-10-31 23:03:34
159****8143a选项对于期权费的定义是不是不完整？因为如果long call的话，还得向short call付K-S吧？谢谢
回答（1）
Evian, CFA2023-11-02 18:12:55
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
A描述的是期权费，是long方愿意购买权利而支付的费用，是short方愿意卖出权利而收到的费用
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就这么定义option premium？
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嗯嗯是的，请参考以下讲义截图
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如果是官司出的题，我觉得A选项的定义不够完整。加上时间条件,比如起初。
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不需要强调期权费一定发生在期初。
在合约存续（未到期）时间点，由于期权这份合约可以转手卖给别人，只要交易期权，对应会有期权费发生，由于每个时间点的标的资产价格等因素不同，于是期权费在每个时间点的金额也不同。
一开始你描述的：“因为如果long call的话，还得向short call付K-S吧？”
【回复】一般情况下（不考虑倒手卖掉期权，long方持有期权至到期），期初long方支付期权费，现金流出“期权费”这么多金额。T时刻到期（欧式期权），long方支付给short方“X”执行价格这么多钱，不是K-S。
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只有FRA，是支付执行价格与当期价格的差值？
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不仅仅是FRA，只要可以选择现金交割的延期合约，在到期日结算的金额是“约定好的交易价格”和“市场价格”
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