YL2023-10-31 20:48:07
YLModule 2-Practice Problems-Question 9-1.这个链接：https://www.gfedu.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=247197&from=1 这题的公式，（1+真实利率）=（1+名义利率）/（1+通胀率），这个公式在书上第几页，请贴截图？ 2. Question 11-这个链接中答复的公式：（1+名义利率）=（1+无风险利率）（1+风险溢价），就是书2022-P457-6.3 real returns 标题下的公式，如截图3标黄部分所示？3. 为什么国债收益率=无风险利率，这个知识点在书上第几页？请贴截图
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爱吃草莓的葡萄2023-11-01 10:20:26
爱吃草莓的葡萄同学你好。
1）（1+实际）=（1+名义）/（1+预期通胀），就是同学没有标黄的公式；
2）第二个公式就是同学标黄的公式；
3）因为短期国债，尤其是以美国短期国债而言默认没有风险，这是常识，书上并没有。
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Question 11用的是截图1中标黄的哪个公式？是这个：(1 + r) = (1 + r rF ) × (1 + π) × (1 + RP)？那么这道题为什么没有考虑（1 + π），即inflation的情况？
答复中的第3点：短期国债，尤其是以美国短期国债而言默认没有风险，那么本题的无风险利率r rF，就是表格中给定的Treasury bills的historic geometric return? 为什么real risk-free return=histotic geometric return？
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同学你好。11题用的是（1+r）=（1+rf）*（1+rp），就是同学写的第一个公式变形，表格中给的利率都是名义的，而它（1+rrf）*（1+π）就是名义无风险利率（1+rf）。
本题名义无风险利率是treasury bills的2.5%，实际无风险利率=（1+名义无风险利率）/（1+π） -1.
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答复1中所说的：（1+r）=（1+rf）*（1+rp），这个变形公式，书上是否没有？有的话，在第几页？这个变形公式算是这道题衍生出来的公式？
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同学你好。就是同学截图的那三个公式得到的。
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