jy2023-10-31 16:40:29
jy这题为什么不是选C？讲义上明明说short就是C选项的定义呀
回答（1）
Evian, CFA2023-11-02 17:39:12
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
C说的是long forward position，和题目问的头寸相反，所以不选B
以上截图描述的是“cash an carry arbitrage”知识点，是利用价格差去套利
而这个题目中问的是合成一个short forward头寸
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所以套利和short forward区别在哪里？
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套利是自己没有任何风险的情况下去锁定一个利润空间
而short forward是有风险的，未来标的资产价格上升大于远期价格，那么short forward是亏损的
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