jy2023-10-30 22:41:39
jy老师你好，这张图lender和borrower是什么意思？还有表格里为什么short futures和long FRA都可以gains from rising MRR而不是short FRA
回答（1）
Evian, CFA2023-11-04 08:40:41
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
interset rate futures的标的资产是“价格f”，如果MRR↑，f↓
如果long interset rate futures，看涨“价格f”=看跌MRR，当MRR真的↓，long方获利
FRA的标的资产是“MRR”，long方看涨MRR
如果long FRA，看涨MRR，当MRR真的↓，long方损失
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