159****81432023-10-29 23:57:36
159****8143“adding higher-beta stocks or decreased by adding lower-beta stocks”中的高β和低β，虽然两个β有高低之分，但是各自本身β是不变的？
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爱吃草莓的葡萄2023-10-30 15:49:27
爱吃草莓的葡萄同学你好。βi=(ρim*σi)/σm，如果与市场的相关系数变高，或者自己的风险（σi）变大都会使得自己的βi变大。
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换句话说，β的变大或变小与投资组合的分散化没有关系，只是和市场的相关性及自身标准差有关系？谢谢
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同学你好。β是系统性风险，分散化不改变系统性风险。根据β的公式，资产的β与它的标准差、市场风险、它与市场的相关系数有关。
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