闷同学回答（1）
Danyi2023-10-30 14:45:19
Danyi同学你好，
2y1y这种表达形式特指远期利率forward rate，这道题表格里就是forward rate，可以用这种表达形式的，比如第一个就是0y0.5y=1.5%
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
这里的1.5%不是年化的概念吗？我是用的年化概念，然后直接算半年的是0.75%貌似就错了
- 追问
-
能不能把这道题用Ny1y的方法计算过程展示一下呢
- 追答
-
1.5%是年化的没有问题，你说的第一期用期间利率0.75%也是正确的。
解析里面其实分母的本意就是转化成spot rate进行计算的。所以这种题目，第一步先通过forward rate把spot rate求出来，再用spot rate进行折现计算债券价格。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片