130****7683回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-10-30 11:16:12
爱吃草莓的葡萄同学你好。不是同一个概念，但是相似。不同是因为jensen alpha是R_P减去经过市场风险调整的R_P(也就是CAPM模型计算出来的收益)，而普通的alpha是R_P减去R_B，即组合收益减去基准收益。相似是因为都是组合收益减去一项得到超额收益。
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