Lu2023-10-27 21:52:42
Lu麻烦说明下买卖权平价公式，为什么说call和put的执行价就等于K的面值？
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爱吃草莓的葡萄2023-10-30 10:22:12
爱吃草莓的葡萄同学你好。期权平价公式为C+K=P+S，相等是说不论在哪种情况下（行权或不行权），左右两边的收益一样。将看涨与看跌期权的行权价设置为债券面值，刚好可以使得两边的收益情况一样。
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能否举个实际例子？ 比如股票现在，那么必须买了call option 执行价31 put option 执行价31，债券面值31？，当股票到36， 左边 5+31 右边是0+31？ 还有债券应该是31/(1+t)这个又怎么配平？麻烦指导下 谢谢
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同学你好，如下图表格
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