***回答（1）
Evian, CFA2023-10-29 23:40:28
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
C不对。
At time t = 0, lend at the risk-free rate and sell the underlying at S0.
C这句话的意思是期初应该：投资债券（lend at Rf）并卖出股票
long call option
在期初的合成策略应该是：借钱买入股票（与long call一致，借钱成本固定（类似期权费成本），而买入股票看涨股票价格（类似long call的无上限的Payoff部分））
在期末的合成策略应该是：还钱卖出股票（与B一致）
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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