YL2023-10-26 03:15:00
YLModule 9-官网习题-Question 2-1.书上第几页有这个知识点？书上第几页有明确写到the put in a protective put with forward contract expires out of the money，payoff是the market value of the underlying asset？2. 这道题，对应截图2中的表61-8，以及标黄部分？3.截图3表格中的“Synthetic protective put合成的保护性看跌期权”，与截图2表格中的“保护性看跌期权”的区别是？相同点是？
回答（1）
Evian, CFA2023-10-29 23:34:04
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Module 9-官网习题-Question 2
1.书上第几页有这个知识点？
【回复】P352，如下截图1
书上第几页有明确写到the put in a protective put with forward contract expires out of the money，payoff是the market value of the underlying asset？
【回复】P353，如下截图2
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2. 这道题，对应截图2中的表61-8，以及标黄部分？
【回复】不是的，如下截图1，本题对应红色框内信息，因为题目说了protective put是out of money，说明S>X，看跌期权不行权
3.截图3表格中的“Synthetic protective put合成的保护性看跌期权”，与截图2表格中的“保护性看跌期权”的区别是？相同点是？
【回复】protective put中包含标的资产股票S，而Synthetic protective put中有远期合约。其余他们俩都一样。
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