YL2023-10-26 00:30:44
YLModule 8-官网习题-Question 7-B选项所说的volatility of the underlying increases，以及C选项所说的value of the underlying decreases. 能对应上书P335-Exhibit 9的左侧栏吗？Exhibit 9 左侧栏中的value of the underlying 以及 volatility of the underlying是默认increase 还是 decrease的？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-10-29 23:33:08
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
可以对应
B选项描述错误，应该是B中的“increase”改为“decrease”，题目问期权价值下降，波动率也要同时下降（下跌）
对应Exhibit 9中第一列Volatility of underlying，对应这行都是“+”，说明波动率和期权的价值同涨同跌
不默认，Exhibit 9中的“+”或者“-”表示“正相关”和“负相关”
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