Hygge2023-10-24 11:46:19
Hygge套利不应该是期初买入期末卖出？这里指的是期初买入期初立刻卖出？所以net inflow 是在start period？然后由于套利导致A、B价格在期末趋同对吗？
回答（1）
Evian, CFA2023-10-27 11:43:06
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这个题目问的是net inflow of funds发生在什么时候，正是因为有定价不合理产生了利差于是又套利空间，然后套利行为会使得价差趋于0
选C，指的是期初可以确定net inflow，它是一个确定的金额，也是一个无风险的利润
而你说的期初买入期末卖出，或者反过来期初卖出期末买入，都可以是套利的过程
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
net inflow就是可以套利的价差对吗？谢谢老师耐心回复
- 追答
-
嗯嗯，你说的对
不用客气
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片