ZZX回答（1）
Danyi2023-10-24 10:50:53
Danyi同学你好，
spot rate:从0时刻开始的，比如0-1就是S1（一年期利率）,0-2就是S2（两年期利率）
forward rate:是站在未来的一个时间点，然后延续一段时间之间的利率。比如1-2（一年以后的一年期利率），2-3（两年以后的一年期利率）
基本主要考察两个利率之间的转换关系，见下图公式。
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所以spot rate是到n年为止的，每年的利率对吧？
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是的，理解正确
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