17****932023-10-22 13:43:31
17****93如果离expiration 还有 一个月，R给了1 yr rate。那应该是（1+r/12）^1?还是（1+r）^(1/12)?
回答（1）
Evian, CFA2023-10-22 23:18:45
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
应该是（1+r）^(1/12)，时间加权体现在指数位置
Rf无风险利率是一个复利利率，时间加权体现在指数位置，一年为365天，例如：（1+5%）∧90/365
对于FRA或者Swap rate，它们是单利利率，时间加权乘在利率上，一年为360天，例如：（1+5%×90/360）
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