杨同学回答（1）
Evian, CFA2023-10-22 23:02:51
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
远期和互换合约的估值是靠之后一系列现金流估值得来的，定价是期初定好的
互换合约的定价是期初定好的，定价的逻辑是未来支出和收到的现金流在0时刻的现值相等，相等的关系可以列出等式，等式中未知数是“swap rate”，求解这个未知数即可定价
互换中的估值是用，未来收到的现金流现值-支出的现金流的现值，在t估值时刻轧差
具体的内容需要同学你去听基础课
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片