YL2023-10-20 23:49:24
YLModule 5-Practice Problems-Question 4-C选项中所说的first substitute the one-year rate (r1) into the two-year bond price equation to solve for the two-year spot or zero rate (z2) 这里代入的是书上第几页的哪个公式？请贴截图？是截图2-Example 7中的哪个公式，是标黄的那个？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-10-22 23:54:20
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
是P264内容
implied forward rate是一个隐含在Z1和Z2里面的远期利率，就是要通过Z1和Z2计算IFR
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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