156****33122023-10-20 08:07:14
156****3312老师您好，请问为什么这里的vt要用1765.12来减，意思是远期和期货的现货价格是共享的嘛？ 请您详细解释一下这里的vt是怎么算的，以及这里期货和远期的差异，谢谢
回答（1）
Evian, CFA2023-10-22 22:35:59
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在“day 2”这个时间点，现货价格S2=1765.12
对于远期合约的估值，我们用的是期间估值的公式：
Vt=St-FP/(1+Rf)^T
St=1765.12
FP/(1+Rf)^T=1778.76/(1+2%)^0.24657
对于期货合约而言，它的合约期间估值是每天的期货报价轧差，和现货价格没有关系了
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