YL2023-10-19 23:42:48
YLModule 3-Practice Problems-Question 5-这题的知识点，在教材第几页？请截图
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-10-22 23:53:32
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
23年原版书一级衍生品P206和P323
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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截图1中说的是an increase in volatility 会导致option value增加，并没有明确说到B选项中的market uncertainty has gone up. 另外，截图2有明确说到implied volatility与market uncertainty有关？并且呈正比关系？
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题目描述的是：broad-based equity index的implied volatility隐含波动率上升
broad-based表示宏观因素
equity index表示股票指数（多个股票组合而成的一个指数），可以代表市场的整体水平/情况
根据P206的第一段最后一句话
隐含波动率是衡量标的资产价格不确定性的一个指标
而这个题目中的标的资产是股指，股指可以代表市场，于是市场的不确定性可以用隐含波动率来衡量
是正比关系
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