知同学2023-10-19 14:48:11
知同学您好，请问我这样理解对吗：题目中给出的1.1988是签订的价格，选项中给出的数字（1.196）是通过计算得出来的。1.1988>1.196证明现在市场对于base currency-GBP的定价太高了，应该short。是这样吗？谢谢解答
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Evian, CFA2023-10-22 22:30:51
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
你的理解很对
the one-year USD/GBP forward rate is oberved to be 1.1988
说明现在签订衍生品合约价格就是1.1988
而用无套利定价公式计算出来的是1.196（理论合理价格）
1.1988>1.196，说明市场高估了远期合约价格，于是应该short 1.1988的远期合约，然后被低估的1.196现货持有到期
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