张同学回答（1）
Evian, CFA2023-10-14 17:36:55
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Based on the binomial model, if the volatility of the underlying decreases, the lower of the two potential payoff values of the hedge portfolio:
根据二叉树模型，如果标的资产的波动性降低，对冲组合（上分支和下分支）的两个潜在收益值（payoff）中的较低值会：
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