王同学2019-01-03 17:45:36
王同学在谈论SML线上的夏普比率时 为什么说SML线上存在未充分分散化的组合 这样不就存在非系统性风险了吗 而且SML线上的组合不是充分分散化的吗
回答（1）
最佳
张玮杰2019-01-03 18:09:29
张玮杰同学你好，在SML上的资产可能是包括非系统性风险的，只不过不对非系统性风险定价罢了，所有资产都可以被定价，只考虑系统性风险部分，而CML上的资产是充分分散的，因为是基于收益一定，方差最小也确定的EF，EF上的资产都符合这个特性，CML自然也符合。
- 评论（1）
- 追问（1）
- 追问
-
谢谢老师
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片