Evian, CFA2023-10-06 10:09:24

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

1.利率变化，它不影响价格和利率呈现“正相关”或者“负相关”。联系Quantitative Method中学习过的回归regression，可以将两组数据（价格和利率）做回归然后得出结果（“正相关”或者“负相关”又或者“无相关关系”）
2.如果投资者更偏向于远期合约，那么远期合约的定价（long方愿意出价更高）将会更高。期货也是同样的道理。
如果投资者是short方（一般是从long方考查，而不是short方这个角度考试）更偏向于远期合约，那么远期合约的定价将会更低（short方愿意卖的更低）。
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