ZZX回答（1）
Evian, CFA2023-10-05 18:45:05
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
主要区别在于“期初定价时刻的市场利率”与“估值时间点的市场利率”是否已知，第三题未知，第五题已知
第三题合约是每6个月支付一次，我们是站在合约期间（第三个月末）对互换合约估值，如截图1，此时所有的“支”和“收”现金流都没有发生，都是未来要发生的现金流，由于折现率不知道，也不知道此时的市场利率和期初时刻市场利率的关系，所以无法确定合约价值是多少
第五题是站在期初，支浮动这一方遇到市场利率上升（比期初时刻的市场利率高）的情况，支浮动的一方是赚是亏，如截图2
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