汤同学2023-09-30 22:01:05
汤同学这个不才是两个资产组合的方差平方吗
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-10-07 13:35:59
爱吃草莓的葡萄同学你好。老师板书写的两资产组合方差的公式是正确的；同学在下面讲义中写的公式也是对的，σAB是AB两资产的协方差covariance，通常写为Cov(A,B)，此外Cov(A,B)=σA*σB*ρ(A,B)，同学将其带入同学写的公式中是不是得到与老师板书写的公式一样。
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