Hygge2023-09-26 18:26:53
HyggeCML
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爱吃草莓的葡萄2023-09-27 09:38:52
爱吃草莓的葡萄同学你好。这个问题很好。
首先CML上的点是由什么资产组成的，是不是市场组合与无风险资产按一定比例线性组成的。
其次，同学也说了市场组合是充分分散化的，因为它有效前沿上。如果准确点说，应该是有效前沿上的风险资产组合是有效的（重点在风险资产，这与下面相呼应）。
紧接着，无风险资产有没有风险，是不是没有风险的，它本身就是有效的。而CML上的点是不是无风险资产与风险资产组合线性组合的，两个组成成分都是有效的，那组成的资产组合（CML上的点）是不是有效的。因此，我们说CML也是有效前沿，它是无风险资产与风险资产组合的有效前沿。
最后，既然CML也是有效前沿，那是不是上面的点也是充分分散化的。
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谢谢老师详细的回复。那请问可以理解为CAL和CML和Efficient Frontier上的点都well diversified吗?
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