汤同学2023-09-24 20:55:22
汤同学不是应该是mrr上涨影响更大吗，因为是利益÷1＋mrr mrr越大利益变动越大啊
回答（1）
Evian, CFA2023-09-25 14:01:38
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
以上截图信息说明利率MRR每次变动0.1%时，对应远期和期货合约在估值时的差别
由于期货是逐日盯市，于是没有折现问题
而远期没有逐日盯市，需要将期末时间点的value折现到当下t时间点，而在上涨和下跌两个方向来分析，利率下跌相同单位带来的远期合约价值（绝对值）变化更大，例如248.69>248.56。这和债券中的“涨多跌少”类似。
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