156****86422023-09-22 12:53:56
156****8642Ri = αi + βiRm + ei, 这个公式里面，αi + βiRm是描述系统性风险的补偿，那单独的αi 是什么呢？是如何回归出来的呢？逻辑上如何解释这个αi？
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爱吃草莓的葡萄2023-09-23 20:54:07
爱吃草莓的葡萄同学你好。βiRm是对系统性风险的补偿，αi是特定股票的超额收益（超过无风险收益的部分），ei表示随机误差项（特定公司收益）。
这就是普通的一元线性回归，通过Rm与Ri数据可以回归出回归系数（截距αi与斜率系数βi）。
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