159****81432023-09-21 22:51:44
159****8143请老师详细解说下，为什么roll yield/return是<0和>0，计算公式是什么样的？谢谢
回答（1）
最佳
Essie2023-09-22 09:27:11
Essie你好，roll yield return的计算公式为：(近月合约的价格-远月合约的价格)/近月合约的价格，当期货价格为升水时，代表近月合约价格低于远月合约的价格，因此roll return为负。
当期货价格为贴水时，代表近月合约的价格高于远月合约的价格，因此roll return为正。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片