Evian, CFA2023-09-10 14:05:10

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

不对哦~！是所有的远期合约价值在期初合起来为0
swap是一个零和游戏。

If no cash is initially exchanged, a swap is comparable to a series of forward contracts when:
B the combined value of all the forward contracts is zero.

题目说了期初没有现金流流入流出，说明对于合约双方来说都是公平的，合约期初价值为0。
题目问互换合约等价于一系列远期合约，条件是？什么。
应该选B，B的意思是所有远期合约合在一起在期初的价值为零
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~