毛同学2023-09-07 09:08:24
毛同学请老师展开讲下CALMAR和MAR的区别
回答（1）
最佳
Essie2023-09-07 13:53:01
Essie你好，卡玛比率（Calmar ratio）和MAR比率聚焦于回撤（drawdown），回撤是投资组合从最高点跌至最低点的最大损失。
卡玛比率=平均年化复合收益率/最大回撤风险，
MAR比率在卡玛比率之上进行调整，使用完整的投资历史业绩和最大回撤。
两者的相同点在于：卡玛比率和MAR比率都考虑了左偏问题。
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