139****67332023-09-06 21:32:54
139****6733我觉得纪老师讲得很有道理，如果c都大于了上边界，谁还会去买看涨期权呢？但我们学校讲得很绕，还讲了看涨和看跌各自超过上边界，小于下边界的情况。请问老师在实际市场中，有这种套利的情况存在吗？如果有的话，还求老师讲讲了，如果没有的话，那就算了，谢谢老师
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Evian, CFA2023-09-08 11:38:54
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
CFA原版书认为超过期权价值上边界的情况下，投资者会直接选择交易标的资产，而不是买一份更加昂贵的期权（交易标的资产的权利）
CFA原版书并没有对超过上下价值边界的情况进行介绍，理论上是不可能发生的
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