130****76832023-09-06 20:17:59
130****7683老师这里floating rate上升难道不是会在折现时分母变大，从而使pv减少吗
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-09-07 17:41:49
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
你考虑的复杂了，从标的资产的角度理解，以上衍生品合约的标的资产是利率
A rise in the expected forward rates after inception说明标的资产在未来是上涨的
那么对于fixed rate payer，互换合约的long方，看涨标的资产，会有收益
而fixed rate receiver，互换合约的short方，看跌标的资产，会有损失
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片