饼同学2023-09-01 10:43:37
饼同学我理解Forward Contract的payoff应该一次定价（F0）和一次到期结算，为啥图是一条连起来的线？容易误解成Payoff一直在进行，比如swap contract。
回答（1）
Evian, CFA2023-09-01 11:36:51
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
我明白你的意思，payoff取决于F0(T)和到期标的资产价格ST，这两个数值的轧差值在直角坐标系应该对应一个“点”而不是一条线
以上截图应该从“ST是一个不确定的数值”这个角度理解，如果将ST设为X，对于long方的payoff设为Y，那么ST作为自变量X的变化，会影响payoff应变量Y的变化，于是X和Y在直角坐标系是一条直线
不要误认为一直在进行
因为直角坐标系的时间点是t=T，而直角坐标系的横轴纵轴都不是时间
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