159****8143回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-08-30 09:22:30
爱吃草莓的葡萄同学你好。同学记反了，而且不巧的是反着里面也错了。CML与EF相切，切点为市场组合（market portfolio），这也是最优风险资产组合（optimal risk portfolio）。CAL与IC(无差异曲线)相切，切点为最优投资者组合（optimal investor portfolio）。
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CML和IC相切的是什么呢？
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同学你好。是最优投资者组合。
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IC和CML /CAL相切的点，都被称为最优投资者组合？而且在这组合里，无风险资产和风险资产(组合)均有各自不为零的权重？谢谢
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最优投资者组合是不是也被称为optimal portfolio? 谢谢
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同学你好。以下面截图为例进行说明。CML是一条特殊的CAL线，因此我们仅拿出一条线进行说明即可。以CAL为例，CAL与IC相切，切点为最优投资者组合（或者现在书上叫做投资者最优组合，一个意思），最优投资者组合它位于无风险资产与最优秀资产组合之间，且位于CAL线上，说明它是无风险资产与最优风险资产组合的加权平均，在这两个资产(组合)中间，意味着最优投资者组合的无风险资产与最优风险资产组合的权重不为0.
最优组合分为最优投资者组合与最优风险资产组合，既然是最优投资者组合，那当然也是最优组合了，只不过这种最优是对于投资者而言的。如果说是最优风险组合，也是最优组合，只不过它是最优风险资产的组合。但是要是说最优组合是最优投资者组合或者最优风险组合，那就不对了。
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