151****72002023-08-29 17:03:34
151****7200这里求the underlying deposit contract value 用的是FP=S0(1+R)^T这个公式，不是说期货的价格公式是100-100✖️MRR吗？？这两个公式分别在什么时候用，怎么区分
回答（1）
Evian, CFA2023-08-29 17:52:11
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
以上截图中的知识点是利率期货合约的BPV，不是对利率期货合约进行定价，也没有用FP=S0(1+Rf)^T这个公式进行定价
FP=S0(1+Rf)^T这个公式是针对非利率的标的资产的远期合约或者期货合约进行定价，例如对股票远期合约进行定价
以下截图中
100-100xMRR这个公式是对标的资产为利率的期货价格进行报价
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所以说100-100xMRR这个公式是标的资产为利率时的定价公式对吧
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嗯嗯，是的
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你截图中求出的MRR=1.75%，题目需要求的是在三个月时期的MRR，不用1.75✖️90/360,？？不用去年化的吗？
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1.75%是报价利率，不需要去年化
在计算的过程中去年化，例如我们存钱100元在银行，3个月，利息是100x1.75%x3/12
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