Cecelia2023-08-23 16:36:25
Cecelia图1中的期权的上下线 和图2中四个象限图 有什么区别呢 视频里最后一道例题 他用的就是图2的解释 那他的short put的最大值 为什么不用x呢 我有点困惑
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Evian, CFA2023-08-23 17:57:58
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
截图1展示了t时间点期权价值的上限和下限
截图2展示了T时间点期权的payoff损益，可以理解为合约在期末（这一个时间点）带来的现金流
题目问的是gain or loss，它是整个合约期间的收益或者损失，于是需要考虑期初的期权费，,期末的payoff-30，考虑期初期权费+5，合起来-25
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以0.5 call 买入10$的股票为例
期权的价值 option value 就是 premium 就是0.5 他的上下限 就是我po的图1
然后 涉及期权gain or loss就是指损益 10$excesice price 和stock price的比较
是这个意思吗
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嗯嗯，没有问题
图一内容是期权的价值上下限，它包含了两个部分，option value=time value+intrinsic value
图二内容是期权的payoff，假设t时间点期权立刻行权可以为投资者带来的价值，此时期权价值没有时间价值，只有内在价值intrinsic value
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