151****72002023-08-23 11:38:26
151****7200第一小题的 implied forward rates这个是代表远期的约定好的利率吗，这个上涨了，应该收固定利率的一方赚钱才对啊，也就是收到合约约定好的利率一方赚钱啊，怎么会是收浮动的赚
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Evian, CFA2023-08-23 17:48:58
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
implied forward rate 不是约定好的远期利率
它是未来的市场利率，是swap合约中的标的资产利率（浮动利率）
例如在0时间点，看到的1~2时间段（一年）的利率是5%，过了一年，到了1时间点，此时未来一年的利率涨到了8%，此时依旧可以按照swap rate来支付固定利率，而不是8%。
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