郝同学2018-12-20 15:21:13
郝同学课程中讲到 underlying price 与put option value 是负相关的， 答案解析中说到了当标的资产价格，比如股价高到一定程度后， put option价值降低至0后不变。 是因此才判断这个选项C错的吗？ 那讲义表格中说到的underlying price与put option value负相关，在以后的题目判断中是对是错呢？
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Dean2018-12-20 17:12:02
Dean同学你好，关于这道题目，你的理解是正确的。当股票价格高于执行价格期权的内在价值为0，如果远远高出执行价格，看跌期权的价值会降到0不变。
这跟讲义中的表格不冲突，看跌期权与标的资产价格成反比，标的资产价格越高看跌期权价值越低。标的资产价格越低，期权价值越高。
这要根据具体的题目进行分析。比如这道题C选项会出现我们分析的情况，那这样的话A选项是更合适的答案。
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