宋同学2023-08-22 23:02:01
宋同学开始时刻估值不都为0吗？难道不应该是0吗？
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Evian, CFA2023-08-23 14:17:23
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
截图中估值是在t时间点，而不是0时间点
你说的估值在0时间点，合约价值为0，这个没有问题
题目给出的最后三行解析，之所以不在0时间点而是t时间点，是截图倒数第五行有“instantaneously”表示瞬间，意味着已经过了0时间点到了t时间点
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估值公式应该是-（rf-rc）x（T-t）是吧。但是题目中复利公式用的都是-（rf-rc）xT。很明显，这里就是t=0了，在0时刻。只有t=0, 才是T-t=T-0=T。否则怎么解释为什么题目中列公式直接用T而不是(T-t)呢？
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如图中我用绿色粗笔画圈的地方
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题目将t直接省略了，T没有减去t，是因为题目给出了“instantaneously rises”，所以认为t约等于0，
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