Wang2023-08-22 21:29:39
Wang看跌期权，in the money 说明spot price 比执行价小，那当Rf下降时候，折现的PV增加，使spot price和执行价之间的different变小，所以value降低，可以按这个逻辑么老师
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最佳
Evian, CFA2023-08-23 16:55:59
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
difference是变大
看跌期权，in the money 说明spot price 比执行价小，那当Rf下降时候，根据看跌期权的内在价值公式“Max[0, X/(1+Rf)^(T-t)-St]”分析，折现的PV=X/(1+Rf)^(T-t)增加，使spot price和执行价之间的different不是变小，而是变大
题目说的是Rf上升，所以看跌期权的value降低
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