Mia2023-08-20 18:20:59
MiaA long swap 为什么是支固定收浮动？如果是short swap呢
回答（1）
Evian, CFA2023-08-20 23:36:49
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
以利率为标的资产的衍生品合约：FRA 和 swap理解角度相同：
先从long FRA考虑：
如果Long方进入了一份FRA合约，其目的是锁定未来借款成本，当未来远期利率上涨时可以支付固定借款成本（FRA合约约定利率），long方获利并看涨“远期利率”。
Short FRA：
如果short方进入了一份FRA合约，其目的是锁定未来投资收益，当未来远期利率下跌时可以收到固定投资收益（FRA合约约定利率），short方获利并看跌“远期利率”。
于是long FRA=看涨标的资产=借钱融资=支付固定=收到浮动
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