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双同学2023-08-18 03:16:11

你好, 请问为什么这个指标可以在正的时候体现出比market更好的表现? 这个指标不是用的portfolio的收益减去无风险收益吗? 只是乘了market和portfolio的risk比值?

回答（1）

爱吃草莓的葡萄2023-08-18 10:39:47

同学你好。根据本段的描述，这讲的M^2是M ^2 alpha的意思，可能同学拿的是很久以前的CFA教材吧,又或者非最新CFA体系内容，很久以前M^2的公式就是当前M ^2 alpha的公式。如下图

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