学同学回答（1）
Evian, CFA2023-08-18 11:14:11
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
根据视频解析的思路，B选项，期末现金流是F0(T)-ST，其中F0(T)是期初签订的，ST是T时刻期末确定的
当ST低于F0(T)时，B这个思路就赚钱了
对于C选项，它在T期末的现金流是ST-F0(T)，当ST大于F0(T)时，C选项就赚钱了。C的头寸是long forward，看涨标的资产，当T时刻标的资产价格ST真的上涨且超过F0(T)时，long forward赚钱，赚了ST-F0(T)、
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那这道题正确答案到底是哪个呢
- 追答
-
不好意思，我刚刚看错行了
这个题目选择B选项，文字解析和视频解析都是在解释B
我补充了一下第一条回复
这个题目本身是判断哪个选项可以复制一个short forward的头寸
至于如何赚钱，题目没有问，如果我们掌握了如何赚钱，是更好的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片