Hygge2023-08-15 19:02:45
Hygge老师口述的题目 视频到这里没法继续播 题目如下：Rf=0 mean<SD 求sharpe ratio和CV的大小？求解答谢谢！
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-08-16 10:40:11
爱吃草莓的葡萄同学你好。视频播放没有问题。如下图。
解题思路：通过公式中的变量关系比较SR与CV大小。
SR=(R_p-R_f)/σ=R_P/σ；
CV=S/x bar，S是标准差，X bar是(收益)均值，也就是CV=σ/R_p.
说明此处SR与CV成相反关系。而mean＜SD,是不是mean/SD＜1.到此两者关系就出来了。SR＜CV
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为什么x bar可以和Rp同等替换 一个是均值 一个是收益不是吗
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同学你好。Rp是组合收益，是个平均概念，它等于组合中每一个成分股收益乘以对应权重；X bar是平均数，两个衡量的都是平均数。至于同学说的一个是收益一个是均值，均值是计算方法，表示我们将计算内容进行平均计算，收益是计算内容，这里我们计算的内容都是收益，只不过表示方式不同而已。Rp是组合的（平均）收益，X bar是平均（收益）。
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